A.3.77 B.49.06 C.3.74 D.41.51
单项选择题外汇结构性风险来源于()。
A.自营外汇买卖 B.代客外汇买卖 C.远期外汇买卖 D.银行资产、负债之间的币种不匹配
单项选择题下列情形不是企业出现的早期财务预警信号的是()。
A.存货周转率放慢 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅下降 D.业务性质变化
单项选择题房地产公司开发一套住房耗资16亿元,其中公司自有资金6亿元,向银行贷款10亿元。若未来该套房屋的市场价值小于10亿元,就成为一个烂尾工程,房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下,银行相当于()期权。
A.买入一个看涨 B.卖出一个看涨 C.买入一个看跌 D.卖出一个看跌
单项选择题下列关于巴塞尔委员会在《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是()。
A.置信水平采用99%的双尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D.至少每3个月更新一次数据
单项选择题与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.真实财务状况容易掌握 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后管理难度大
单项选择题“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是()。
A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿
单项选择题按照巴塞尔委员会的分类,下列资产中流动性最差的是()。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合
单项选择题以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()
A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.贷款总额与总资产的比率
单项选择题用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,()。
A.较大 B.一样 C.小于 D.无法确定
单项选择题不良贷款拨备覆盖率计算公式为()。
A.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款) B.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) C.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) D.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)