单项选择题根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价,反映客户( )的大小。
单项选择题根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
单项选择题( )针对特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
单项选择题商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
单项选择题根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
单项选择题下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法,不正确的是( )。
单项选择题某2年期债券。每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
单项选择题情景分析用于( )。
单项选择题商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险,不可以通过( )来进行操作风险缓释。