A.久期 B.终值 C.现值 D.缺口
单项选择题现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论 B.威廉·夏普提出的资本资产定价模型 C.欧式期权定价的一般模型 D.缺口分析、久期分析
单项选择题银行可能遭受的国家风险包括()。
A.间接风险. B.到期不还风险 C.债务重新安排风险 D.以上都是
单项选择题商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。
A.加强产品开发管理 B.强化风险意识 C.确保专款专用 D.不垫款原则
单项选择题()的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A.方差——协方差法 B.历史模拟法 C.标准法 D.蒙特卡罗模拟法
单项选择题巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行(),以提高模型的正确性和可靠性。
A.情景分析 B.压力测试 C.事后检验 D.敏感性分析
单项选择题下列关于信用风险监测的说法,正确的是()。
A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C.当风险产生后进行事后处理,比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
单项选择题下列不属于经营绩效类指标的是()。
A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收入比
单项选择题借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于,借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间作出艰难选择。
A.融资额 B.可获性 C.不可获性 D.最终收益
单项选择题下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动 C.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
单项选择题()是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验