单项选择题

A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B．相关系数为1时，两种资产组成投……

下列说法不正确的是( )。

A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

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D．买进认购期权同时卖出期权标的物