A.形状反映了长短期收益率之间的关系 B.是市场对当前经济状况的判断 C.是对未来经济增长预期的结果 D.是对未来通货膨胀预期的结果 E.是对未来资本回报率预期的结果
多项选择题下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有()。
A.是指信用风险损失分布的数学期望 B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 C.是商业银行没有预计到的损失 D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失 E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
多项选择题商业银行流动性监管核心指标包括()。
A.流动性比例 B.资本充足率 C.超额备付金比率 D.流动性缺口比率 E.核心负债比例
多项选择题根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重识别和评价()。
A.财务报表风险 B.经营管理状况 C.资产管理状况 D.负债管理状况 E.领导后备力量
多项选择题下列关于信用价差的说法,正确的有()。
A.以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率 B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化 C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化 D.信用价差增加表明贷款信用状况改善 E.信用价差减少表明贷款信用状况改善
多项选择题根据《巴塞尔新资本协议》的定义,当()发生时,债务人即被视为违约。
A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上 (含) B.商业银行认定,除非采取追索措施,如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 C.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 D.银行停止对债务人贷款计息 E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
多项选择题下列属于战略风险管理应急方案的有()。
A.业务中断恢复计划 B.公共关系补偿计划 C.灾难恢复计划 D.诉讼应答策略 E.回应监管批评
单项选择题根据巴塞尔委员会的规定,下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法,正确的是()。
A.交易和销售对应的β值为8% B.商业银行业务对应的β值为12% C.支付和结算对应的β值为15% D.公司金融对应的β值为18%
单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来。
A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素
单项选择题假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)
A.3.92 B.1.96 C.-3.92 D.-1.96
单项选择题商业银行最高风险管理 决策机构是()。
A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门