找考题网-背景图
问答题

说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。

【参考答案】

计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差

(4) 以上结果说明,相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响,但对投资组合的标准差及其风险有较大的影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。