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单项选择题

A.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析B.组合的损失分布即使受到宏观……

关于Credit Risk+模型的说法中,下列不正确的是( )。

A.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响,也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
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