找考题网-背景图

单项选择题

A．定性分析法B．定量分析法C．定性和定量相结合的分析法D．以上都不对我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法……

我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。

A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相结合的分析法
D．以上都不对

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题以下关于期权的论述错误的是( )。

A．期权价值由时间价值和内在价值组成
B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

单项选择题如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

单项选择题下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

单项选择题下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。

A．使用高级计量法不需要得到监管当局的批准
B．一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法
C．巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法
D．高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

单项选择题ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。

A．流动资产/总资产
B．流动资产/流动负债
C．(流动资产-流动负债)/总资产
D．流动负债/总资产

单项选择题( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法

单项选择题巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

单项选择题下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

A．流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B．流动性比例不得低于25%
C．核心负债比率不得低于60%
D．人民币超额准备金率不得低于5%