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单项选择题

A.15%B.24%C.无法计算D.1.6%假设A证券收益率的标准离差是10%,B证券收益率的标准离差是20%……

假设A证券收益率的标准离差是10%,B证券收益率的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.8,则AB投资组合的协方差为( )。

A.15%
B.24%
C.无法计算
D.1.6%