A.开发风险计量模型 B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
单项选择题某商业银行单一客户限额管理中,客户甲所有者权益为10亿元,杠杆系数为0.8,则客户甲的最高债务承受额为()亿元
A.13 B.10 C.12 D.8
单项选择题内部流程引起的操作风险包括财务 会计错误、文件 合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控 报告、结算 支付错误、交易 定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于()。
A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷 C.错误监控/报告 D.结算/支付错误
单项选择题关于不确定结果标准差和不确定的关系,下列选项理解正确的是()。
A.标准差越大表明不确定性越大 B.标准差越大表明投资出现损失机会变小 C.标准差和投资不确定没有必然联系 D.以上说法都不正确
单项选择题()用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。
A.Delta B.Vega C.Gamma D.VaR
单项选择题经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。下列关于EVA计算方法,不正确的选项是()。
A.EVA=税后净利润-资本成本 B.EVA=税后净利润-经济成本×资本预期收益率 C.EVA=税后净利润-会计成本×资本预期收益率 D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本
单项选择题巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时,必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子,使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失,巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于()。
A.1 B.2 C.3 D.5
单项选择题()是商业银行进行全面风险管理,资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制
单项选择题通过投资和购买与管理标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略是()。
A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避
单项选择题下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
单项选择题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法不包括()。
A.VaR法 B.统计模型 C.历史经验违约率 D.外部评级映射