A．为6.0%B．为8.0%C．为8.5%D．因数据不足无法计算某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿……

单项选择题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

单项选择题在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

单项选择题市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

单项选择题下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）。 （1）损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性 （2）操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报 （3）操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查 （4）损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息 （5）损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)

单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

单项选择题金融资产的市场价值是指( )。

单项选择题柜台业务操作风险控制要点不包括( )。

单项选择题如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为( )。

单项选择题如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

单项选择题某商业银行的业务如下表，G1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入，β1-8。表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。 用标准法计算，则2009年操作风险资本为()。

A．3.3
B．5
C．10
D．15