问答题
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下
经济情况 |
概率 |
A股票预期收益率 |
B股票预期收益率 |
繁荣 |
0.3 |
60% |
50% |
复苏 |
0.2 |
40% |
30% |
一般 |
0.3 |
20% |
10% |
衰退 |
0.2 |
-10% |
-15% |
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小;
(2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率;
(4)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
【参考答案】
此题暂无答案,小编努力补充中……