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单项选择题

A．方差一协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差一协方差、……

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

A．方差一协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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热门试题

单项选择题下列( )不属于风险转移方式。

A．担保
B．保险
C．备用信用证
D．客户分散

单项选择题我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D．建立完善的信息报告和信息披露制度

单项选择题下列关于资本的说法，正确的是( )。

A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

单项选择题交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。

A．美元
B．可以自由交易的金融工具和商品头寸
C．欧元
D．所有金融工具

单项选择题下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

A．非常有限的独立性
B．具有完全的风险管理策略执行权
C．风险管理部门又称风险管理委员会
D．核心职能是作出经营或战略方面的决策并付诸实施

单项选择题( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行的声誉遭受很大的损害。

A．操作风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险

单项选择题按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

A．集体客户与个人客户
B．公司客户与法人客户
C．法人客户与个人客户
D．国内客户与国外客户

单项选择题下列关于金融风险造成损失的说法，不正确的是( )。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

单项选择题华尔街的第一次数学革命是指( )。

A．资本资产定价模型
B．期权定价模型
C．投资组合理论
D．敏感性分析方法

单项选择题期权的价值由内在价值和( )两部分组成。

A．时间价值
B．无风险利率
C．执行价格
D．标的资产价格