A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告 C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案
单项选择题采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()。
A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
单项选择题依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号),关注类贷款定义为()。
A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 B.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失 C.关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失 D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
单项选择题参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理 控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会,最终到达()的三级管理方式。
A.风险管理委员会 B.最高风险管理委员会 C.高级管理层 D.董事会
单项选择题下列关于操作风险的人员因素的说法,不正确的是()。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度,或者从事未经授权的交易等,致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员,相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员了知识/技能匮乏造成风险的体现
单项选择题风险管理的核心在于()。
A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合
单项选择题在各类操作风险事件中,损失概率高的是()。
A.内部欺诈 B.业务中断和系统失败 C.实体资产损坏 D.外部欺诈
单项选择题假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于()。
A.4.00% B.4.08% C.8.00% D.16%
单项选择题期货交易人员可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。
A.投资组合 B.无风险套利 C.套期保值 D.投机
单项选择题久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和()乘积的差额。
A.收益率 B.资产负债率 C.现金率 D.市场利率
单项选择题下列风险计量方式中,()是专门针对市场风险的。
A.VaR模型 B.高级计量法 C.KMV模型 D.CreditMetrics模型