A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，……

单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A．买入距到期日还有半年的债券 
B．卖出永久债券 
C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 
D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

单项选择题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。

A．8.53 
B．-8.53 
C．9.00 
D．-9.00

单项选择题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A．0.1% 
B．0.01% 
C．0.3% 
D．0.03%

单项选择题甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。

A．风险补偿 
B．风险转移 
C．风险分散 
D．风险对冲

单项选择题银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。

A．预期损失 
B．非预期损失 
C．极端损失 
D．违约损失

单项选择题（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A．盈利能力比率 
B．效率比率 
C．杠杆比率 
D．流动比率

单项选择题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

A．衡量商业银行风险变化的范围 
B．属于静态指标 
C．包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 
D．包括流动性风险指标

单项选择题（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A．系统性风险对冲 
B．非系统性风险对冲 
C．自我对冲 
D．市场对冲

单项选择题在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失 违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。

A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 
C．违约损失率是一个事后概念 
D．估计违约损失率的损失是会计损失

单项选择题下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。

A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 
D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化