找考题网-背景图

单项选择题

A．乘数因子×VaRB．(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．(附加因子+最低乘数因子) VaRD．VaR (……

商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为( )。

A．乘数因子×VaR
B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

A．1.33%
B．2.33%
C．3%
D．3.67%

单项选择题下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

单项选择题商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。

A．难以准确反映流动性状况
B．现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
C．现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
D．对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性会降低，分析的准确性也随之降低

单项选择题( )广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。

A．光票托收
B．跟单托收
C．出口托收
D．进口托收

单项选择题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

单项选择题计算资本充_足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。

A．商誉
B．商业银行对未并表金融机构的资本投资
C．附属资本
D．商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

单项选择题在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的口值代表( )。

A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

单项选择题下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是( )。

A．在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
D．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

单项选择题国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为( )。

A．10%
B．15%
C．25%
D．40%

单项选择题失职违规不包括以下哪种情形( )

A．滥用职权
B．从事未授权交易
C．盗用资产
D．支配超出权限资金额度