假设某证券组合由证券A、证券B 和证券C组成，它们在组合中的投资比例分别为20%、30%和50%，它们的β系数……

单项选择题若Prob（损失>VaR）=1-c 则称VaR 为置信水平c 下的在险价值。投资组合P 当前价值为5000元，其收益波动性σ为每年20%，持有时间间隔为10个交易日，假设一年有250个交易日，则99%置信水平下的在险价值为（）。（其中，正态分布分位数：q（0.99）=2.33）

A.1000元
B.500元
C.466元
D.462元

单项选择题下列关于行业特征的说法不正确的是（）。

A.计算机行业是一个周期性成长行业
B.医药行业是一个典型的防御性行业
C.汽车行业是一个高度周期性行业
D.食品行业是一个典型的周期性行业

单项选择题ABC 公司净资产收益率为15%，销售净利率为20%，资产负债率为1 3，则其资产周转率为（）。

A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0

单项选择题在弱式有效市场中价格反映了（）。

A.历史交易信息
B.公开信息
C.内幕信息
D.干扰信息

单项选择题投资者小明信用账户中有现金20万元作为保证金，经分析判断后，选定证券B 进行融券卖出，假设融券保证金比例为50%。小王可融券卖出的最大金额为（）万元。

A.20
B.30
C.40
D.50

单项选择题某上市公司股票当前市盈率为15，且其每股收益为0.6元，则该公司当前股价为（）。

A.6
B.8
C.9
D.15

单项选择题（）是投资者根据已有经验和市场行情来估计市场的发展趋势，通过对牛熊市的预估来确定投资组合中各种资产的持有比例以获取超额收益。

A.积极策略
B.消极策略
C.市场时机的选择
D.混合型策略

多项选择题下列属于系统性风险范畴的是（）。

A.自然风险
B.利率风险
C.通胀风险
D.政治风险

单项选择题在马柯威茨投资组合理论中，有效组合满足（）。

A.在相同风险条件下，提供最大的预期收益率；在相同预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
B.在相同风险条件下，提供最大的预期收益率；在相同预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
C.在相同风险条件下，提供最小的预期收益率；在相同预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D.在相同风险条件下，提供最小的预期收益率；在相同预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

单项选择题在构建投资组合时，当某一证券加入到原资产组合中，有关组合收益和风险的说法中正确的是（）。

A.该组合的风险一定变小
B.该组合的收益一定提高
C.证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
D.证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大

单项选择题在投资过程中，理性投资者会从收益、风险等角度对标的证券进行分析，以下说法不正确是（）。

A.在风险相同的情况下，投资者会选择收益较低的证券
B.在风险相同的情况下，投资者会选择收益较高的证券
C.在预期收益相同的情况下，投资者会选择风险较小的证券
D.投资者的风险偏好会对其投资选择产生影响

单项选择题通常情况下，相对于散户投资者，机构投资者在属于（）型投资者。

A.激进
B.稳定
C.稳健
D.保守

单项选择题关于行业分析在证券投资中的作用，下列选项中表述正确的是（）。

A.行业分析为证券投资提供了背景条件
B.行业分析为证券投资提供了投资对象的行业信息
C.行业分析为证券投资提供了投资对象的内部信息
D.行业分析为证券投资提供了投资对象的公司信息

多项选择题分散化投资之所以能够降低证券组合总风险的原因在于（）。

A.证券组合系统风险的相互抵消
B.证券组合系统风险的平均化
C.证券组合非系统风险的相互抵消
D.证券组合非系统风险的平均化

多项选择题基本面分析中，对公司的分析主要包括（）。

A.该公司竞争地位的分析
B.该公司盈利能力的分析
C.该公司经营能力的分析
D.该公司管理能力的分析