运用货币互换进行信用套利要满足一定的前提条件。

判断题利用货币互换无法实现信用套利。

判断题运用利率互换进行信用套利要满足一定的前提条件。

判断题协议签订时的利率互换的定价是根据协议内容与市场利率水平确定利率互换合约的价值。

判断题协议签订之后的利率互换定价是选择一个使得互换的初始价值为零的固定利率。

判断题互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。

判断题可以从债券组合的角度为互换定价。

判断题可以从一系列远期合约的组合的角度为互换定价。

判断题国际互换与衍生品协会是目前全球规模和影响力最大、最具权威性的场外衍生产品的行业组织。

判断题采取做市商制度，可以提升互换的市场效率。

单项选择题一个不付红利的欧式看涨期权，有效期为2年。目前股票价格为25元，执行价格均为30元，无风险连续复利年利率为15%，波动率为每年30%。该期权的价格为（）

A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元

多项选择题造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有（）

A.使用错误的参数
B.期权市场价格偏离均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估计太复杂

多项选择题除了标的资产市场价格和执行价格外，BSM模型中期权价格取决于哪些因素？（）

A.到期期限
B.红利
C.无风险利率
D.标的资产价格波动率

多项选择题根据CAPM理论，漂移率的大小取决于哪些因素？（）

A.无风险利率
B.标的股票之系统风险
C.市场的风险收益偏好
D.资产的风险中性概率

多项选择题一个变量的普通布朗运动包括哪几项？（）

A.漂移项
B.随机项
C.方差项
D.噪声项

多项选择题标准布朗运动具备的特征有（）

A.增量之间相互独立
B.增量服从正态分布
C.增量之间具有相依性
D.增量服从t分布