名词解释

垂直补偿

【参考答案】

国际清算银行的模型认为，如果持有证券的多头和空头在期限上是一致的，但是债券的种类不一致，那么多头和空间头并不能完全抵消。由于基差风险的存在，两种证券的收益率的变化不完全同步，基于这样的考虑，国际清算银行要求对基差风险给予更多的资本费用，我们将这个资本费用称为垂直补偿或无效因子。

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