到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。（）

单项选择题关于总收益互换，下列哪种说法时正确的？（）

A.签约时两种资产的面值必须相等
B.签约时两种资产的市值必须相等
C.两种资产的到期日必须相等
D.只换收益，不换亏损

单项选择题下列关于总收益互换的说法错误的是（）

A.总收益互换可以节省交易成本
B.总收益互换可以成为融资融券替代方案
C.总收益互换是零和游戏，因此不可能用来同时解决交易双方的问题
D.总收益互换具有杠杆的特点

多项选择题你有一笔10年固定利率的国债，如果未来利率将上升，下列哪些行为是正确备选项（）

A.通过利率互换将之转换成浮息资产
B.通过利率互换将之转换成固息资产
C.在市场卖掉该债券，换成浮动利率债券
D.签订浮动对浮动的利率互换

多项选择题下列互换属于利率互换的有（）

A.固定利率与浮动利率互换
B.浮动利率与固定利率互换
C.浮动利率与股票收益率互换
D.一国的固定利率与另一国的固定利率互换

多项选择题某投资者签订了用A资产收益换取B资产收益的总收益互换，未来发生哪些情况对该投资者有利？（）

A.A涨得比B多
B.A跌得比B多
C.A上涨B下跌
D.A下跌B上涨

多项选择题下列哪些情况对信用违约互换的多方有利？（）

A.新冠疫情意外爆发
B.金融危机突然爆发
C.战争突然爆发
D.利率下跌

判断题在公平、公正、公开的市场上，互换交易本质上是双方的合作，可以达到双赢的效果。（）

单项选择题信用违约互换（CDS）的卖方相当于什么角色？（）

A.保险公司
B.投保人
C.做空标的公司者
D.标的公司股票的持有者

单项选择题当标的公司违约时，信用违约互换的买方获得赔偿的金额通常等于（）

A.债券面值
B.签约时的债券市值
C.债券面值减去公平回收价值
D.债券面值加利息

单项选择题与信用违约互换（CDS）的价格正相关的是（）

A.违约概率
B.股价
C.债券价格
D.利率

单项选择题SHIBOR与特定期限的国债利率互换属于（）

A.利率互换
B.基点互换
C.交叉货币利率互换
D.货币互换

单项选择题七天回购利率（FR007）与3个月Shibor之间的互换属于（）

A.基点互换
B.利率互换
C.货币互换
D.交叉货币利率互换

单项选择题互换实行净额结算的最大好处是（）

A.减少交易成本
B.降低信用风险
C.减少资金的流动
D.减少市场的波动

单项选择题提前了结互换头寸，不包括（）

A.出售原互换协议
B.对冲原互换协议
C.解除原互换协议
D.持有到期

单项选择题互换利差报价报的是什么之差（）

A.互换买卖利率
B.互换买卖利率与国债平价到期收益率
C.一国的固定利率与另一国的固定利率
D.固定利率与浮动利率