A.评估银行不同的时点和在不同置信水平的总体违约风险暴露B.简化单独信用风险暴露,从而使它们可以组合成一个对整个银行投资组合风险的概述C.使用压力测试技术预测潜在的相关宏观经济因素和银行的特定风险D.分析银行的信贷损失分布,井且在不同的统计水平上建立信用风险的映射
单项选择题根据经验统计,违约概率(PD)可以通过以下哪种方式得到最佳估计()
A.法律因素B.动态抵押C.行业特定因素D.历史频率模型
单项选择题以下哪些因素可能会导致大量借款人在相同的时间违约?()
A.借款人同时违约,可能会表现出投机性的偏差B.借款人可能同时受到高度类似的风险暴露的伤害C.贷款人可能会遇到法律环境的根本变化D.借款人可能遇到抽样误差,从而错误地估算违约频率
单项选择题A银行进入证券化业务后,通过抛售投资组合信用风险中的低风险部分提高它的现金效率。这个过程()信贷资产组合的剩余部分风险,并且,它()银行的股本回报率。
A.减少;减少B.减少;增加C.增加:减少D.增加;增加
单项选择题A银行正在经历资本紧缩,并决定重新平衡其持有的上市公司的评级债券,以释放一些监管资本。该银行正在考虑将其持有的A评级公司债券转换为由经合组织国家发行的AAA评级的主权债务。其拥有的A评级公司债券的显露大约为1亿美元,并对这些债券拥有400万美元的监管资本。A银行对持有的主权债券应拥有多少资金以满足监管资本要求?()
A.100万美元B.50万美元C.0美元D.200万美元
单项选择题为什么监管标准对所有的银行活动采用公式化的资本计算?通过实行标准化的计算,监管机构可以()
A.确保银行在资本计算时只考虑关键风险B.比较风险和资本模型,并对银行间和不同时间上的资金需求进行比较C.优化银行使用的监管资本D.计算银行体系的总风险