单项选择题

若2年期即期年利率为6.8%，3年期即期年利率为7.4%（均为连续复利），则FRA 2×3的理论合同利率为多少……

若2年期即期年利率为6.8%，3年期即期年利率为7.4%（均为连续复利），则FRA 2×3的理论合同利率为多少？（）

A.7.8%
B.8.0%
C.8.6%
D.9.5%

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题下列关于FRA的说法中，不正确的是：（）。

A.远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率。
B.从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付。
C.由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现。
D.出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率；买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率。

问答题试比较利率期货和远期利率协议的异同。

问答题以看跌期权为例，分析实值期权、平值期权以及虚值期权的情形。

问答题简述金融工程的作用。

问答题简述期货和远期的区别。

问答题试比较远期、期货、期权三种衍生工具的主要意图。

问答题简述未平仓合约数概念以及何时增加？减少？不变？

问答题简述权证与股票期权的主要区别。

问答题以看涨期权为例，分析实值期权、平值期权以及虚值期权的情形。

问答题远期价值与远期价格在签订时与签订后有什么不同？

问答题简述期权的分类。

问答题简述期权与期货的区别。

问答题期货合约怎么规避信用风险的措施？

问答题期货定价的基本原理？

问答题试比较利率期货与FRA 的异同。