CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。

多项选择题股票市场中性策略包括（）两个基本类型。

A.事件驱动套利
B.统计套利
C.跨市场套利
D.基本面套利

多项选择题法拉龙（Farallon）的核心策略主要包括（）等。

A.并购套利
B.信贷投资
C.不动产投资
D.杠杆贷款

多项选择题全球提升基金GlobalAscentFund主要策略包括（）几大类。

A.逆向投资
B.基础价值
C.经济环境
D.市场情绪

单项选择题信用计量模型（CreditMetrics）是（）推出的风险管理产品，是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

A.Bridgewater
B.Renaissance Technology
C.BlackRock
D.J.P. Morgann

单项选择题2012年管理资产规模前十位的对冲基金管理公司的注册地超过半数位于（）。

A.纽约
B.波士顿
C.旧金山
D.芝加哥

判断题桥水联合基金Bridgewater的全天候对冲基金TheAllWeatherFund的核心理念是风险平价。

判断题在海外成熟市场，可转债套利的基本思路是“做空可转债，做多对应股票”。

判断题鲍波斯特（TheBaupostGroup）的投资组合中从不使用杠杆。

判断题在可转移Alpha策略下，Alpha收益与Beta收益是完全分离的。

判断题黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。

多项选择题桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（）几个步骤。

A.通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险
B.借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券
C.通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）
D.从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差

多项选择题从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（）几个关键环节。

A.敞口或内部头寸
B.市场风险所导致的单个敞口价值波动
C.不同信贷资产彼此变化的相关性
D.信用事件所导致的单个敞口的价值波动

多项选择题奥奇-齐夫资本Och-ZiffCapitalManagementGroup的投资策略包括（）等。

A.股票多空仓策略
B.不良资产投资（逆向投资）
C.事件驱动套利（公司合并套利）
D.可转债套利

单项选择题鲍波斯特（TheBaupostGroup）的关键策略是（）。

A.逆向投资策略
B.事件驱动策略
C.股票市场中性策略
D.可转移阿尔法策略

单项选择题Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（）

A.股票多空仓策略
B.并购基金
C.事件套利
D.期货交易