A.外部违约经验 B.内部违约数据 C.风险暴露统计模型 D.违约统计模型
单项选择题采用IRB法的银行,违约的定义在于债务人债务逾期超过几天?()
A.60天 B.90天 C.120天 D.180天
单项选择题采取IRB高级法时,银行不需要估算的风险因子为何?()
A.PD B.LGD C.EAD D.M(有效期限)
单项选择题IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?()
A.每半年 B.每一年 C.每两年 D.每三年
单项选择题对零售风险暴露的EAD,必须有至少多少年的相关数据?()
A.3年 B.5年 C.7年 D.9年
单项选择题对公司、主权和银行暴露的EAD,必须有至少多少年的相关数据?()
单项选择题估算零售暴露的LGD,必须有至少多少年的相关数据?()
单项选择题估算公司、主权和银行暴露的LGD,必须有至少多少年的相关数据?()
单项选择题无论采取IRB初级法或IRB高级法,银行对风险因子进行了至少多少年的估算?()
单项选择题银行对PD进行验证时,至少需要使用多少年的相关数据?()
单项选择题巴塞尔委员会强调,银行在评定借款人信用等级时应当使用多长的时间跨度?()
A.1年以内 B.1年 C.1年以上 D.5年以上
单项选择题IRB法模型中,银行必须设定最少几个违约概率的评级级别?()
A.10个 B.8个 C.6个 D.12个
单项选择题对于零售暴露,银行在建立“风险池”时,必须考虑的风险要素不包括下列哪一点?()
A.借款人风险 B.交易风险 C.银行账户风险 D.贷款逾期状况
单项选择题在IRB初级法中,银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项?()
A.银行需估算借款人的PD B.银行需估算LGD C.银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证 D.其它风险因子由监管机构提供
单项选择题IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同?()
A.100%相同 B.80%相同 C.50%相同 D.不相同
单项选择题下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子?()
A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.相关系数