A.2天B.3天C.5天D.10天某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中……

单项选择题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

单项选择题假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）

A.在100万和200万之间
B.在200万和300万之间
C.在0和100万之间
D.小于0

单项选择题在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）

A.对冲的流动性差异
B.对冲的产品差异
C.对冲的期限差异
D.对冲的波动差异

单项选择题某机构日常经营中主要的能源成本集中在天然气，考虑到天然气的价格波动，该机构最有可能选择下面哪种产品进行对冲？（）

A.天然气的远期
B.天然气的灵活数量期权
C.石油的价格期权
D.天然气的亚式期权

单项选择题下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系？（）

A.市场流动性
B.市场股权风险溢价
C.总体资产的波动
D.总体的保证金需求