A.连续复利收益率B.百分比收益率C.波动率D.时间窗口股票价格的变化过程服从几何布朗运动意味着股票的哪个因素……

单项选择题伊藤过程要求变量的漂移项和方差项满足什么条件？（）

A.常数的
B.随时间而变化的
C.随标的资产价格变化的
D.以上说法都不对

单项选择题马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致？（）

A.弱形式有效市场
B.半强形式有效
C.半弱形式有效
D.强形式有效市场

单项选择题有关风险中性测度与现实世界的物理测度表述正确的为（）

A.两者均唯一
B.前者唯一，后者不唯一
C.前者不唯一，后者唯一
D.两者均不唯一

单项选择题在对衍生证券定价时，假定所有投资者的风险态度为（）

A.风险偏好
B.风险中性
C.风险规避
D.以上全部是

单项选择题投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为（）

A.大于
B.等于
C.小于
D.不确定

单项选择题哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程？（）

A.几何布朗运动
B.普通布朗运动
C.标准布朗运动
D.马尔科夫随机过程

多项选择题某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权，同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF（）时，该投资者可以盈利。

A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24

单项选择题关于美式期权的说法，哪个是错误的？（）

A.提前执行美式看涨期权可能是不明智的
B.提前执行美式看跌期权可能是明智的
C.同等条件下，美式期权比欧式期权贵
D.同等条件下，美式期权比欧式期权便宜

单项选择题哪个因素跟欧式看涨期权的变化呈反向变化？（）

A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率

单项选择题哪一个不是股本权证与股票期权的区别？（）

A.有无发行环节
B.数量是否有限
C.是否影响总股本
D.价格是否公开

单项选择题看涨期权又可以被称为（）

A.认沽期权
B.认购期权
C.卖权
D.看跌期权

多项选择题根据套利收益来源的不同，互换套利可分为以下几种类别（）

A.信用套利
B.跨市套利
C.监管套利
D.税收套利

多项选择题互换市场快速发展的主要原因是（）

A.互换交易在风险管理、降低交易成本等方面有着重要的运用
B.互换市场的一些运作机制
C.当局的监管态度
D.互换是标准化的产品

多项选择题最重要和最常见的互换种类有哪些？（）

A.利率互换
B.货币互换
C.股票互换
D.商品互换

单项选择题关于股指期货，以下说法不正确的是（）

A.股指期货采用现金结算的交割方式
B.三大金融期货类别中出现最晚
C.股指期货规模等于股指价格点数乘以每个指数点所代表的金额
D.股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险