简答题 如何构建跨式策略？

【参考答案】

跨式策略的构建方法是买入一份认购期权，卖出一份具有相同到期日、相同行权价的认沽期权。如下图所示，虚线A代表的是买入认沽期权的损益，虚线B代表的是买入认购期权的损益，实线代表的是两个期权组成的跨式策略的损益。
当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值；当股价大幅下跌时，认沽期权可获......

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