A.IB.I、IIC.I、II、IIID.I、II、III、IV为什么监管标准对所有银行活动都规定了标准的资本……

单项选择题复杂的存款保留长期模型包含了以下哪一项来反应整体经济状况？（）

A.不同资产类型的历史表现和微观经济覆盖
B.不同资产类型的历史表现和宏观经济覆盖
C.不同资产类型的预测表现和微观经济覆盖
D.不同资产类型的预测表现和宏观经济覆盖

单项选择题为了保证良好的风险管理，以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的（）

A.首席风险官的报酬应该与交易柜台的盈利挂钩
B.首席风险官应该向首席执行官或董事会汇报
C.首席风险官不应该参与风险限额的设置
D.首席风险官不应该独立于业务单位，因为它鼓励高效的信息交流

单项选择题下列陈述中，哪一项解释了为什么用于估价和风险评估的模型所产生的结果有可能是有误导性的（）

A.他们不能同时计算可靠的估值和风险管理指标
B.模型里可能有遗漏因子或数据
C.市场行为无法以任何程度的确定来预测
D.模型审批流程与业务审批程序不够一致

单项选择题风险经理正在分析Vega值为0.02的英镑看涨期权，当预期未来波动率增加1%时，看涨期权（）

A.价值增加0.02
B.价值增加2
C.价值减少0.02
D.价值减少2

单项选择题现货外汇交易是在以下哪一项结算规则的基础上按现货汇率进行交换的（）

A.为期一天的结算规则
B.为期两天的结算规则
C.为期三天的结算规则
D.为期四天的结算规则

单项选择题下列哪一项交易策略有最少的市场风险（）

A.管理策略
B.做市商策略
C.匹配账户策略
D.修正策略

单项选择题如果一家银行多头5亿英镑，空头3亿英镑的delta等值英镑期权，和1亿英镑计价的股票，在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少（）

A.3亿英镑
B.5亿英镑
C.6亿英镑
D.8亿英镑

单项选择题大量银行交易商采取相同的交易策略，并在商场上减持大量实物黄金，则这些交易商所持有的头寸属于以下哪一种市场行为（）

A.拥挤交易
B.基差交易
C.消失交易
D.中断交易

单项选择题单名信用违约互换卖方一般会对买方提供抵押品，那么决定抵押品金额的是（）

A.取决于买方的信用状态和标的信用工具的违约风险暴露
B.取决于卖方的信用状态和标的信用工具的清偿率
C.取决于买方的信用状态和标的信用工具的违约损失率
D.取决于卖方的信用状态和标的信用工具的违约概率

单项选择题风险经理在分析市场期权定价决定因子时，对整个交易日的期权价格变动进行评估，以下哪个因子最没有可能会影响外汇期权的价格（）

A.标的资产的价格变动
B.波动率的变化
C.利率变化
D.监管的变化

单项选择题下列哪一项活动是由“后台”执行的（）

A.风险管理
B.交易确认
C.交易
D.市场营销

单项选择题在计算普通香草型头寸的市场风险VaR时，头寸映射的目的是（）

A.将基于delta的头寸转换到标的因子风险上
B.将选定的风险因子转换成其他风险因子的组合，减少模型中因子的数量
C.根据各自的风险价值VaR的相关关系将相似的头寸分为一个“风险集合”
D.将非线性的风险因子，以尽可能多地优化为相同的线性风险因子

单项选择题为估算石油远期的价格，商品交易员将最有可能使用下列哪一个定价关系（）

A.石油远期价格=预期未来石油价格±石油仓储成本+（1-石油市场风险溢价）
B.石油远期价格=预期未来石油价格±石油仓储成本×（1-石油市场风险溢价）
C.石油远期价格=预期未来石油价格±存储成本+石油市场风险溢价
D.石油远期价格=预期未来石油价格±石油市场风险溢价

单项选择题什么是市场风险容忍度（）

A.市场风险容忍度是在给定的时间内投资组合的最低要求收益
B.市场风险容忍度是银行在没有额外对冲或风险暴露缓释的条件下，其金融工具市场价值的最大损失
C.市场风险容忍度是银行愿意承担的由于市场价格及利率波动而造成的最大损失
D.市场风险容忍度是银行愿意承担由于市场价格及利率波的波动造成的最低损失

单项选择题泰德（TED）价差的变动通常表示大型银行什么类型的风险（）

A.银行间借贷的信用风险的变化
B.银行股票投资组合的市场风险变化
C.泰德（TED）互换合约的流动性的变化
D.主要大银行的操作风险状况的变化