判断题2008年,冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严苛的管理。
判断题风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均。
判断题金融市场中总是存在着一种对所有投资者来说都是最佳的投资组合。
判断题股票收益的波动中既包含系统风险,也包含非系统风险。
判断题风险管理的本质是资本金管理,而资本金管理的核心是量化损失。
判断题损失是一个随机变量。
判断题未来市场利率变动的风险对债券持有人来说总是坏事。
判断题世界上对风险的定义只有一种,即:风险就是损失。
判断题识别金融风险的类型和受险部位,是金融风险识别的第一步。
判断题巨额损失的出现意味着风险管理的失效。
判断题声誉风险由于其难以衡量、控制和预测,因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。
判断题流动性风险是一种外生风险,不存在内生性。
判断题VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。
判断题基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度。
判断题对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。