A.VaRB.边际VaRC.成分VaRD.下标准差反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）……

单项选择题历史模拟法与montecarlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）

A.monte carlo模拟法不需要历史数据
B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C.monte carlo模拟需要对模型进行假设
D.monte carlo模拟计算速度快

判断题实务中，最终价值的假设前提一般为保持预测期最后两年的业绩绩效不变。

判断题可比公司选择是否合理不仅关系市场法的估值参数，而且关系收益法中的折现系数的合理性。

判断题最终估值是指估值结果扣除流动性折扣的部分。

单项选择题对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（）

A.风险因子在时间上的分布独立
B.风险因子在时间上的分布相同
C.风险因子在时间上的分布为正态分布
D.组合只有一个风险因子