A.修正久期B.违约概率C.违约损失率D.信用风险价值以下四个度量中哪一个指出在信用资产组合的预期损失和非预期……

单项选择题下列哪一项一般是违约损失率（LGD）的重要驱动因素（）

A.国家
B.微观经济环境
C.行业特定资本结构
D.债务类型和债务优先级

单项选择题下列关于交易对手信用风险暴露的说法，正确的是（）

A.交易对手信用风险无法在交易对手间进行净额结算
B.交易对手信用风险的违约风险暴露（EAD）与暴露的违约概率（PD）无关
C.交易对手信用风险通常产生可变的双向信用风险暴露
D.交易对手信用风险可以通过静态抵押品水平进行缓释

单项选择题结构信用模型，如穆迪CrediteEdge 模型，使用几个不同的因素考虑企业在一年内达到近似违约的情况，在其最简单的形势下，这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务，以下四个选项中哪一种因素可以预测一年内的违约的可能性（）

A.净资产价值
B.资产的会计价值
C.资产的市场价值
D.资产的现值

单项选择题G银行以5%的利率为客户提供了一笔10万美元的贷款（每年付息一次），抵押物价值为5.5万美元，该笔贷款的年预期违约率为2%，违约损失率为50%，这个情况下，银行的违约风险（EAD）为（）

A.2.5万美元
B.5万美元
C.7.5万美元
D.10.5万美元

单项选择题在巴塞尔协议II的标准法中，对逾期公司贷款的风险权重为（）

A.150%如果贷款没有提取专项准备金，且款项已经逾期超过90天
B.100%如果特定准备金少于义务未偿还金额的75%，且款项已经逾期超过90天
C.200%如果没有分配特定的准备金，且款项已经逾期超过120天
D.125%如果特定准备金少于义务未偿还金额的20%，且款项已经逾期超过120天

单项选择题根据巴塞尔协议I，以下哪项可以作为一级资本（）

A.普通股票或股权
B.次级债务
C.未披露储备
D.短期资本

单项选择题信用违约互换的定价是下列哪一项的函数（）

A.违约概率（PD）和违约损失率（LGD）
B.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和市场利差
C.违约概率（PD）和违约风险暴露（EAD）
D.违约概率（PD）、违约风险暴露（EAD）和市场利差

单项选择题因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标，因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应（）

A.最大损失改变
B.微观经济改变
C.总平均损失改变
D.宏观经济改变

单项选择题下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失（）

A.预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露EAD
B.预期损失=违约概率X违约损失率+违约风险暴露EAD
C.预期损失=违约概率X违约损失率-违约风险暴露EAD
D.预期损失=违约概率X违约损失率/违约风险暴露EAD

单项选择题大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响，在经济紧缩的阶段，银行的信用组合最可能经历以下哪一项（）

A.违约概率降低，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄
B.违约概率提高，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄
C.违约概率提高，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大
D.违约概率降低，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大

单项选择题要估算贷款利率，一个分析员应该采用下列哪个公式？（）

A.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率+利差
B.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率+利差
C.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率-利差
D.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率-利差

单项选择题在巴塞尔协议II 的标准法中，银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的（）

A.50%一级资本；50%二级资本
B.100%一级资本；0%二级资本
C.75%一级资本；25%二级资本
D.25%一级资本；75%二级资本

单项选择题如果贷款价值比率（LIV）为75%，则估值折扣为（）

A.75%
B.50%
C.25%
D.5%

单项选择题德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金，单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露（EAD），100%的违约损失率（LGD），和10%的违约概率（PD），德达银行的风险部门预测，联合违约率为5%，如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生4000万美元累计损失的概率是多少？（）

A.0.01%
B.1%
C.0.1%
D.10%

单项选择题下列哪一项是利差风险的定义（）

A.在信用评级不变的情况下信用价格发生改变的风险
B.风险暴露的抵押品价值和可清偿性发生改变的风险
C.内部或外部信用评级下降的风险
D.结构性模型和约化模型损失预测区别发生改变的风险