简答题 自变量选择对回归预测有何影响？

【参考答案】

当全模型（m元）正确采用选模型（p元）时，我们舍弃了m-p个自变量，回归系数的最小二乘估计是全模型相应参数的有偏估计，使得用选模型的预测是有偏的，但由于选模型的参数估计、预测残差和预测均方误差具有较小的方差，所以全模型正确而误用选模型有利有弊。 当选模型（p元）正确采用全模型（m元）时，全模型回归系......

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