A.投资者的需要B.精神层面的要全需要C.股东的需要D.管理者（经理人）的需要E.外部监管的需要风险管理的价值……

多项选择题下面关于金融资产的收益率，表述正确的是（）

A.常用百分比收益率和对数收益率来衡量
B.由于收益率是一个随机变量，因此用预期收益率来刻画其整体回报
C.两个资产构成的组合预期收益率的计算公式为up=w₁*u₁+w₂*u₂
D.预期收益率和预期回报率是同一个概念，用于刻画资产的整体预期回报的高低
E.回报率和预期回报率是同一个概念

多项选择题下面关于风险衡量的波动性方法，表述正确的是（）

A.常用标准差或方差来衡量波动性大小
B.波动性越大，标准差越大，风险越小
C.标准差也称波动系数
D.不管是单个资产，还是资产组合，都可以用标准差或方差来衡量波动性大小
E.资产组合的标准差是0，这表明构成组合的每个资产的标准差必须都是0

多项选择题下面关于现代资产组合理论（MPT），表述正确的是（）

A.现代资产组合理论的创始人是马科维茨
B.资本资产定价模型（CAPM）由马科维茨的学生威廉夏普发展而来
C.资产组合理论主要讨论的是风险与回报之间的关系
D.风险套利定价模型（APT）理论由罗斯（Ross）提出
E."好的资产组合"的标准是风险与回报匹配，即组合风险最小，同时组合回报最大

多项选择题下面关于资产组合有效边界，表述正确的是（）

A.有效边界是不同资金分配下全部可能出现的结果的轨迹
B.有效边界上都是"好的组合"，即风险既定条件下回报最大，或者回报既定下风险最小的组合
C.无论是两个资产构成的组合，还是更多个资产构成的组合，均存在有效边界
D.当有无风险资产和风险资产构成的组合，其有效边界是一条曲线
E.有效边界上有可能是一条曲线或直线，也有可能是一块不规则的面积

多项选择题下面关于 风险是损失的不确定性 这一风险定义，表述正确的是（）

A.突出了风险的损失性和不确定性两大特征
B.不适用于描述机会风险
C.过于片面，不一定是损失，获利但在预期之外的不确定性同样也可以理解为一种风险
D.不适用于描述纯粹风险
E.是美国COSO委员会关于风险的定义

多项选择题下面哪些风险的分类是错误的？（）

A.风险源
B.风险因素
C.风险事件
D.风险损失
E.风险暴露

多项选择题下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有（）。

A.销售利润率
B.利息偿付比率
C.资产负债率
D.流动比率
E.资产回报率

多项选择题下列（）属于商业银行监管资本。

A.账面资本
B.经济资本
C.经营资本
D.一级资本
E.二级资本

多项选择题可能影响声誉的信用风险因素包括（）。

A.优质客户违约率上升
B.不良贷款率接近5％
C.国债交易损失扩大
D.贷款损失准备金充足率低于100％
E.房地产行业贷款比例超过30％

多项选择题商业银行所面临的（）是多维风险，该类风险成因复杂，与其它风险种类的联系和相互作用密切。

A.法律风险
B.战略风险
C.科技风险
D.流动性风险
E.声誉风险

多项选择题从资本在不同期限吸收损失的角度来看，商业银行的资本主要可以分为（）。

A.账面资本
B.经济资本
C.破产清算资本
D.持续经营资本
E.监管资本

多项选择题一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列（）指标。

A.企业基本情况
B.企业主个人信用
C.企业对外合作关系
D.企业经营情况
E.企业主资产状况

单项选择题杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

单项选择题下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。

A.分得股利、利润
B.处置固定资产、无形资产收到现金
C.购买货物支付的现金
D.发行债券收到现金

单项选择题关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。

A.风险的性质
B.潜在波动性
C.重要性
D.实质大于形式