A.这表明与正态分布的估算相比，有相对较高的概率出现负回报B.这表明所得到的回报确实是正态分布的C.这表明相对……

单项选择题下列哪一个陈述描述了麦考利久期？（）

A.当收益率上升1个基点时债券价值的变化
B.债券支付额的加权平均期限
C.债券在收益率等于1%时计算的未来现金流量的现值
D.债券价格变动的百分比为1%时收益率变动的百分比

单项选择题优尼康银行在交易业务中承受重大损失后，决定重新设计交易柜台的交易策略。为了尽量减少市场风险的影响，以下哪一个交易策略会让银行承受最低的市场风险？（）

A.匹配账户策略，使交易柜台在接受客户头寸时，通过内部交易或与另一家银行交易立即进入一个大小相等，方向相反的头寸
B.覆盖策略，根绝交易部门的判断，在必要时采取覆盖交易或对冲交易有自由选择权
C.被动对冲策略，允许交易员用相关市场上的买入价对与客户或其他银行的交易定价
D.做市商战略，使交易员向客户和其他银行报出买入和卖出价格，并以此价格在卖方市场交易

单项选择题以下四个陈述中的哪一个正确定义了期权的delta？（）

A.Delta 描述随着时间推移期权价值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1个基差的利率变化对期权价格的影响
C.Delta 是最近似地估算期权价格短期变化的变动乘数
D.Delta 描述波动率对期权价格的影响

单项选择题金融的一个基本假设是（）

A.一个复杂证券的风险因子是普通香草型工具的风险因子的总和
B.一个复杂证券可由不同的普通香草型金融工具组合来与之近似
C.一个复杂证券可由普通香草型金融工具确切地复制
D.一个复杂证券的风险因子与普通香草型金融工具的风险因子呈负相关

单项选择题以下关于用来管理操作风险事件的数据库的陈述哪一个是不正确的？（）

A.操作风险事件数据库总是与操作风险管理项目的其他组成部分相互融合
B.操作风险损失事件数据采集软件可以在内部开发
C.操作风险事件数据库是独立的操作风险管理框架元素
D.内部操作风险事件损失数据库的实施融合了外部系统的优点和缺点的分析

单项选择题操作风险管理框架的主要构架不包括下列选项中的哪一个（）

A.损失数据采集
B.风险与控制自我评估
C.合规文件的准备
D.情景分析

单项选择题倍达菲决定在第一年使用风险和控制自我评估（RCSA）专题讨论会法。它认为风险和控制自我评估（RCSA）混合法更适合它的操作框架。下面哪些关于风险和控制自我评估（RCSA）混合法的陈述是正确的？（）

A.该公司可以使用专题讨论会法的结论设计问卷
B.如果要最有效地利用其风险和控制自我评估（RCSA）程序，公司应同时使用问卷调查和专题讨论会法
C.该公司不能交替使用问卷调查和专题讨论会法
D.如果企业使用了非常复杂的的风险和控制自我评估（RCSA）技术系统，它必须切换到问卷调查法

单项选择题以下四种关于损失数据收集程序中设置损失最小预知的说法中哪一个是不正确的？（）

A.一个公司对于不同部门可以有不同的操作损失数据收集和汇报的阈值
B.操作损失数据收集程序需要包括所有损失，无论其规模大小
C.操作损失数据收集阈值的设定取决于公司风险偏好和任何需要满足的监管要求
D.操作损失数据收集程序必须包括所有在最小的净损失阈值以上的重大损失

单项选择题詹姆斯-约翰逊试图增加对外部操作损失数据库的使用。以下四个陈述中哪一个是他必须克服在使用这些数据源时的困难？（）

A.使用基准数据反映了类似的数据收集标准
B.他们提供了关于操作亏损事件的数据来源
C.外部事件通常不是高级管理人员所感兴趣的
D.如果外部数据是从新闻来源获取，它只能反映那些媒体感兴趣的事件

单项选择题下列哪个因素通常被排斥在标准操作风险定义以外？（）

A.人员在业务活动中的出错
B.业务活动流程的缺陷
C.业务活动系统的失败
D.意外的流动性压力

单项选择题斯加马银行拥有众多提供相同的产品和服务的分支机构。以下四个选项中的哪一个说明了斯加马银行在操作风险框架中采用风险与控制自我评估（RCSA）问卷调查法的优势？（）

A.调查问卷通常发放给特定的群体来完成
B.这种方法可以确保有充足的参与者来评分，而不是一个个人的看法
C.它提供了一个深入讨论该公司操作风险的平台
D.结果可以用电子方式收集，并通过比较来确定主题、趋势和潜在控制缺陷或高风险的领域

单项选择题在伽玛银行信贷员和信贷分析师之间的多次讨论中，信贷员和信贷分析师已经达成一个共识。他们认为发放信贷给全球企业会有额外的风险，因为在该公司获得贷款后公司管理部门可能重新分配借入资金，而这些分配项目在贷款文件和契约中并没有明确允许。如果全球企业将贷款使用到未由伽玛银行直接批准或允许的项目上，该贷款的价值和二级市场销路将受到影响。因此，在发放该贷款时，伽玛银行必须进行额外的考虑，以对应可能引起的何种问题？（）

A.投机
B.空头策略
C.道德风险
D.逆向选择

单项选择题从银行的角度来看，对零售债券组合的重新定价会带来由于什么的拨动所产生的风险？（）

A.久期
B.违约损失率
C.违约概率
D.银行利差

单项选择题维加银行的信用风险管理部门使用信用评级机构福尔德公司的评级迁移矩阵计算法。是通过对一年平均迁移矩阵进行平方，计算了两年预期迁移矩阵。以下哪一个是他们在用计算出的两年预期迁移矩阵为贷款定价时采用的假设？（）

A.福尔德公司所提供的计算方法符合监管机构解释的巴塞尔Ⅱ的要求
B.为期两年的迁移矩阵只抓住了两年内到期的贷款的转移风险
C.估算的迁移随着时间推移是不相关的，并且相互独立
D.迁移矩阵与政府要求的贷款政策声明中列出的治理条款一致

单项选择题阿尔法银行正在使用新的贷款定价软件，在给每个贷款定价时包括违约概率（PD）、违约风险暴露（EAD）和违约损失率（LGD）。对PD、EAD、LGD的估计是来自银行贷款表现的历史数据，并且根据贷款规模差异进行了调整。在确定银河公司的贷款成本时，该模型采用以下输入：违约概率（PD）=3.00%、清偿率（RR）=75%、违约风险暴露（EAD）=25万美元、无风险利率=3.00%、行业特定的利差=2.50%，银行应给银河公司最低的贷款利率是多少？（）

A.0.055
B.0.0625
C.0.075
D.0.077