A.远期利率B.协议利率C.参考利率D.浮动利率远期利率协议中，（）为合约中双方约定的固定利率。……

单项选择题一个月以后开始的两个月期的远期利率表示方法是（）

A.2×3
B.1×2
C.1×3
D.1×1

单项选择题远期合约到期后，如果多头方盈利，则空头方（）

A.盈利
B.亏损
C.价值不变
D.无法确定

单项选择题确定支付已知现金收益资产的远期价格时，应当考虑现金收益的（）

A.当前值
B.现值
C.终值

单项选择题在远期合约存续期内，交割价格（），远期价格（），远期价值（）

A.不变，变化，变化
B.变化，变化，变化
C.不变，不变，变化

单项选择题远期合约是（）签约，在（）某一特定日期进行资产的交割。

A.现在；未来
B.未来；现在
C.现在；现在
D.未来；未来

单项选择题远期合约是在（）交易的。

A.交易所内
B.交易所外
C.AB都可

单项选择题在期货市场上进行投机，无须关注（）

A.入市时机
B.建仓和平仓方法
C.资金管理和风险管理
D.基差变动

单项选择题衍生工具市场上的投机与基础市场上的投机最本质的区别在于（）

A.高流动性
B.高风险性
C.高收益性
D.高杠杆性

单项选择题下列不属于相对定价法范畴的是（）

A.无套利定价
B.风险中性定价
C.成本导向定价
D.状态价格定价

单项选择题金融工程产品设计和开发的核心和关键问题在于（）

A.定价合理
B.市场营销
C.市场判断
D.复制技术

单项选择题在投资时对自己所承担的风险要求风险补偿的是哪一类投资者（）

A.风险偏好者
B.风险追求者
C.风险中性者
D.风险厌恶者

单项选择题风险中性定价法是通过哪一种模型中推导出来的（）

A.布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.向量自回归模型
D.条件风险价值模型

单项选择题设证券A的市场情况如下：P=100，u=1.07，d=0.98，T-t=1，r=2%，证券B一年后的价格可能上升到103，也可能下降到98.5，那么证券B的价格是（）

A.100
B.98
C.98.52
D.99.33
E.存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流是一样的，但是它们的成本却不同

单项选择题价格是指在特定的状态发生时回报为（），否则回报为（）的资产在当前的价格。

A.0，1
B.1，0
C.1，2
D.2，1

多项选择题无风险套利机会存在的条件有（）

A.存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流和成本均相同
B.存在两个相同成本的资产组合，但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益
C.一个组合其构建的成本为零，但在所有可能状态下，这个组合的损益都不小于零，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的损益要大于零
D.存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流是一样的，但是它们的成本却不同