简答题 假定你是某银行的管理者，该银行1000亿美元资产的平均久期为4年，900亿美元负债的平均久期为6年。对该银行进行久期分析，说明如果利率上升2个百分点，银行净值的变化。你可以采取哪些措施以降低银行的利率风险？

【参考答案】

资产的价值下跌80亿美元[=1000X（-2%）X1]，负债的价值下跌108亿美元[=900X（-2%）X6]。由于负债价值比资产价值多下降28亿美元，故银行的净值增加28亿美元。通过将负债的久期缩短至4年或将资产的久期延长到6年，银行可以波少所面临的利率风险。另一种方法是参与利率互换，将从资产上获......

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