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问答题

简答题 假定你是某银行的管理者,该银行1000亿美元资产的平均久期为4年,900亿美元负债的平均久期为6年。对该银行进行久期分析,说明如果利率上升2个百分点,银行净值的变化。你可以采取哪些措施以降低银行的利率风险?

【参考答案】

资产的价值下跌80亿美元[=1000X(-2%)X1],负债的价值下跌108亿美元[=900X(-2%)X6]。由于负债价值比资产价值多下降28亿美元,故银行的净值增加28亿美元。通过将负债的久期缩短至4年或将资产的久期延长到6年,银行可以波少所面临的利率风险。另一种方法是参与利率互换,将从资产上获...

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