A.I、IIB.II、IIIC.I、II、IIID.II、III、IV在对冲交易中，衍生工具相比现金工具通常具……

单项选择题卖空交易通常与下列哪些风险有关？（）I、潜在的极端损失II、与借来证券的可获得性相关的风险III、市场行为风险IV、流动性风险

A.I、II
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV

单项选择题一交易员试图当市场在上升时持有多头头寸，在股市下跌时持有空头头寸，他可能会使用以下四种交易风格的哪一种（）

A.技术型交易
B.市场预测
C.逆势交易
D.黑箱交易

单项选择题经济价值压力测试显示了什么？（）

A.银行交易组合的经济风险价值
B.银行资产和负债的总经济价值
C.银行经济资本的价值波动性
D.银行资产和负债的经济价值改变

单项选择题下列有关利率和期权价格的陈述，哪一个是正确的（）

A.如果rho为正值，利率上涨会引起期权价格上涨
B.如果rho为正值，利率上涨会引起期权价格下降
C.当利率上升时，所有期权将升值
D.当利率下降时，所有期权将升值

单项选择题以下四个实物商品市场中的哪一个商品有允许在市场上以不太高的成本进行卖空交易的特点（）

A.石油
B.天然气
C.粮食
D.黄金

单项选择题对于在途贷款，即在生成过程中的贷款，银行要承担什么风险（）

A.利率风险和信用风险
B.只有利率风险
C.只有信用风险
D.该银行不承担任何风险，因为贷款尚未生成

单项选择题以下哪一项被作为大多数风险价值计算方法（）

A.历史价格，收益和利率
B.其他银行的监管市场风险资本水平
C.银行每笔交易中产生的潜在风险调整利润估计
D.银行流动性成本估值

单项选择题一个跨国银行刚刚买了两种债券，每个价值10.000美元，一个债券支付5%的固定利率，每半年进行一次支付：另一个每半年支付一次伦敦银行同业拆借市场利率，目前6个月的伦敦银行同业拆借市场利率为5%，银行风险经理关注利率的敏感度，下列陈述中哪一个是正确的（）

A.支付浮动利率债券的价格相比支付固定利率债券对利率更敏感
B.支付固定利率债券的价格相比支付浮动利率债券对利率更敏感
C.当利率低，但波动大时，支付固定利率债券的价格相比支付浮动利率债券对利率具有一样的敏感度
D.利率敏感度只有当利率波动大时才重要，固定利率债券大于浮动利率债券的利率敏感性

单项选择题一位对冲基金交易员通过购买期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了市场缺口风险，在这种情况下，期权费代表了为消除以下哪种交易策略的执行风险所支付的价格（）

A.Delta对冲策略
B.Gamma对冲策略
C.Vega对冲策略
D.Theta对冲策略

单项选择题在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时，应该用以下哪一个公式（）

A.要求的回报=无风险回报+beta x 市场风险溢价
B.要求的回报=（1-无风险回报）+beta x 市场风险溢价
C.要求的回报=无风险回报+beta x （1-无风险回报）
D.要求的回报=无风险回报+1/beta x 市场风险溢价

单项选择题外汇远期和期货合约的价格通常由以下哪项差异决定的（）

A.市场利率和通货膨胀
B.利率和期权波动性差异
C.法律、操作和执行风险
D.标的期权的Delta

单项选择题下列哪一项是巴塞尔协议I没有考虑的（）

A.由经合组织国家发行的政府债券的资本要求
B.信用风险暴露到期日与该暴露风险权重之间的联系
C.信用风险暴露与监管资本要求之间的联系
D.不同类型监管资本之间的关系

单项选择题信用投资组合经理分析一个大型零售信用组合，以下哪些因素会代表与市场挂钩的信用风险驱动因素的典型缺点（）

A.模型需要大量的输入参数
B.由于复杂的算法导致运算速度缓慢
C.适用于特定类型的信用组合模型的非线性性质
D.需要估计大量的未知变量和使用近似值

单项选择题巴塞尔协议I 为下列哪一种风险类型引入了资本要求监管指引（）

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险

单项选择题银行降低其低信用质量借款人的借款利差所带来的影响是什么（）

A.银行将降低违约时的损失，但同时需要付出减少市场份额的代价
B.银行将增加其市场份额，但同时需要付出提高其投资组合违约概率的代价
C.银行将降低其投资组合的违约概率，同时增加在市场上的竞争力
D.银行将降低其信用风险的资本要求，同时减少其贷款业务的总体回报