A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大 B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大 C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大 D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
单项选择题其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
A、认购期权上涨、认沽期权上涨 B、认购期权上涨、认沽期权下跌 C、认购期权下跌、认沽期权上涨 D、认购期权下跌、认沽期权下跌
单项选择题假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。
A、10000 B、14000 C、18000 D、22000
单项选择题某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
A、6000 B、8000 C、10000 D、12000
单项选择题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
A、买入700份认沽期权 B、卖出700份认沽期权 C、买入700份股票 D、卖出700份股票
单项选择题如何构建卖出合成策略（）。
A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权 B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权 C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权 D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
