假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。……

单项选择题对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

A.-1.2%
B.-1.52%
C.0
D.1.2%
E.1.52%

单项选择题已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。

A.8123
B.8693
C.8256
D.8376
E.8489

单项选择题假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。

A.3015
B.3258
C.2450
D.3471
E.3515

单项选择题某公司成功推出新产品的概率是20％，则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为（），假设服从二项分布。

A.1.3654
B.4.8596
C.5.6569
D.9.6569
E.32

单项选择题假设损失X 服从正态分布N （33，1092），95％CTE 为（）。

A.255
B.258
C.261
D.264
E.267

单项选择题假设损失X 服从正态分布N （33，1092），99％CTE 为（）。

A.320
B.324
C.328
D.332
E.336

单项选择题设损失X 服从正态分布N （33，1092），则该损失分布的99％分位数（）。

A.2.32
B.186.57
C.241.57
D.286.57
E.312.57

多项选择题下列费用项目属于间接理赔费用（ULAE ）的是（）。

A.办公费用
B.律师费
C.专家费
D.损失检验费
E.理赔部门工作人员的薪资

单项选择题已知信息如下表，利用CapeCod 方法，计算预期损失率（ELR ），结果为（）。

A.71.4%
B.71.8%
C.73.2%
D.76.8%
E.75.4%

单项选择题考虑三张一年期的保单A ，B ，C ，保费都为1000元。保单A 在2009年6月1日签单，保单B 在2008年7月1日签单，保单C 在2007年6月10日签单。在2009年12月31日，利用七十八法则计算未到期责任准备金，结果为（）。

A.小于200
B.大于等于200，小于250
C.大于等于250，小于300
D.大于等于300，小于350
E.大于等于400

单项选择题已知累积已报案赔款流量三角形如下表所示，若采用最近2年原始加权法计算进展因子，则最终累积进展因子0-∞的估计值为（）。

A.1.500
B.1.655
C.1.950
D.2.038
E.2.165

单项选择题已知累积已付赔款额如下表所示，则各事故年在日历年2010年的总支付赔款应为（）。

A.10，374千元
B.12，650千元
C.16，250千元
D.24，036千元
E.40，286千元

单项选择题某财产保险公司在一年内的保费收入如下表所示（单位：千元），假设保单期限为一年，且保费收入在季度内是均匀的，到年末按季提取未到期责任准备金应是（）千元。

A.1140.5
B.1198.6
C.1287.5
D.1320.6
E.1345.5

单项选择题已知费用比率数据，则目标损失率T 为（）。

A.T ＜0.66
B.0.66≤T ＜0.68
C.0.68≤T ＜0.70
D.0.70≤T ＜0.72
E.T≥0.72

单项选择题下表给出某财产险2009年和2010年的一年期签单数据，假设每个季度签单保单的签单时间、风险分布都在相应季度中均匀分布，不考虑退保因素，则2010年的已承担风险量为（）。

A.179.750
B.351.625
C.355.750
D.358.825
E.361.875