A.个股期权交易设置涨跌幅 B.期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度 C.期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度 D.认购期权涨跌停幅度=mA.x{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
单项选择题期权合约与期货合约最只要的不同点在于()
A.标的资产不同 B.权利与义务不对称 C.定价时采用的市场无风险利率不同 D.是不是场内交易
单项选择题某期权的D.E.ltA.为0.4,交易100份该期权,则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是()
A.25份 B.40份 C.100份 D.20份
单项选择题已知希腊字母VE.gA.是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化()
A.上升0.06 B.下降0.06 C.保持不变 D.不确定
单项选择题当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()
A.升高 B.不变 C.降低 D.无法判断
单项选择题某投资者卖出开仓一认沽期权,其行权价格为43元,获得权利金3元,则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是()
A.股价为37元 B.股价为40元 C.股价为43元 D.股价为46元