最佳套期比率是当现货价格（在y轴上）相对于期货价格（在x轴上）回归时最佳拟合线的斜率。（）

判断题一家公司拥有3600万美元的投资组合，贝塔值为1.2。指数合约的期货价格为900。250美元乘以指数的期货合约可以交易。将beta降低到0.9需要进行多头48张合约。（）

单项选择题公司将在一年内购买1000单位某种商品。它决定使用期货合约对冲其80％的敞口。当前的现货价格和期货价格分别为100美元和90美元。一年内的现货价格和期货价格分别为112美元和110美元。购买该商品的平均价格是多少？（）

A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元

单项选择题以下哪一项是尾随对冲所必要的？（）

A.比较被套期头寸的规模与期货合约的规模
B.将对冲头寸的价值与一份期货合约的价值进行比较
C.比较被套期资产的期货价格与远期价格
D.以上都不是

单项选择题以下哪项描述了尾随对冲？（）

A.在对冲寿命结束时增加对冲头寸的策略
B.一种在期货合约寿命期满时增加对冲头寸的策略
C.使用远期合约进行套期时对冲比率的更精确计算
D.以上都不是

单项选择题一家公司拥有3600万美元的投资组合，贝塔值为1.2。指数合约的期货价格为900。可以交易的期货合约为250美元乘以指数。将beta增加到1.8需要什么交易？（）

A.多头192张合约
B.空头192张合约
C.多头96张合约
D.做空96张合约