A.有净外汇债务且外汇看涨时,应卖出远期外汇B.有净外汇债权且外汇看跌时,应买入远期外汇C.有净外汇债务且外汇看涨时,应买入远期外汇D.有净外汇债权且外汇看跌时,应卖出远期外汇
多项选择题汇率作为一种价格,归根到底是由供求来决定的。以下经济活动会带来即期市场上人民币对美元贬值压力的是()
A.境外机构卖出持有的中国债券并将未到期的掉期交易平仓,将释放的美元资金汇出B.国内QDII基金通过掉期把人民币换成美元,去境外抄底美元债C.某进口企业与银行叙做1年期购汇D.境外机构卖出持有的中国债券并通过银行柜台购汇汇出
多项选择题假设市场上美元对人民币和欧元对美元的掉期点均为正值,下列说法正确的是()
A.欧元利率最低B.美元利率最低C.美元利率最高D.人民币利率最高
多项选择题商品衍生品概况拥有价格发现的功能,主要体现在()
A.连续性B.预期性C.公开性D.权威性
多项选择题其他条件不变的情况下,下列哪些情景发生时可能会导致美元对人民币掉期点下降?()
A.中国人民银行加息B.中国人民银行降准C.客户远期结汇签约规模大幅增加D.美联储加息进程超预期
多项选择题一份标准的商品衍生品概况合约要素包括()
A.价格B.数量C.日期D.交易方向
多项选择题其他条件不变的情况下,下列关于期权费说法正确的是()
A.人民币对美元即期汇率贬值,客户买入美元看涨/人民币看跌期权价格上升B.波动率上升,客户卖出美元看跌/人民币看涨期权价格上升C.波动率上升,客户买入美元看涨/人民币看跌期权价格上升D.人民币对美元即期汇率贬值,客户卖出美元看跌/人民币看涨期权价格上升
多项选择题客户在银行买入6个月期限区间为6.88-6.92的美元看跌 人民币看涨价差期权,结构为客户买入执行价格为6.92的美元看跌期权,同时卖出执行价格为6.88的美元看跌期权,下列说法错误的是()
A.到期市场价在6.88至6.92之间时,客户能够按照6.88的价格结汇B.到期市场价在6.92上方时,客户能够按照6.92的价格结汇C.到期市场价在6.88至6.92之间时,客户能够按照6.92的价格结汇D.到期市场价在6.88下方时,客户能够按照6.88的价格结汇
多项选择题假设一年期美元区间型远期结汇价格6.3-6.55(包含6.3的买入看跌,6.55的卖出看涨),则需向客户揭示的到期情景有()
A.到期美元汇价介于6.3和6.55之间B.到期美元汇价小于6.3C.到期美元汇价高于6.9D.到期美元汇价高于6.55
多项选择题当前即期汇率为7.08,3个月掉期点为50。某企业要3个月后需要对外支付500万美元,不考虑其他因素,以下哪种方式可锁定汇率风险?()
A.买入执行价为7.0850的美元看涨期权B.买入执行价为7.0849的看涨期权,同时卖出执行价为7.0850的看跌期权C.签订7.0850的远期购汇D.买入执行价为7.0850的看涨期权,同时卖出执行价为7.0849的看跌期权
多项选择题下面关于掉期点的说法正确的是()
A.欧元对美元掉期点为正说明隐含美元利率低于欧元B.美元对人民币掉期点为正说明隐含美元利率高于人民币C.美元对人民币掉期点为正说明隐含美元利率低于人民币D.欧元对美元掉期点为正说明隐含美元利率高于欧元
多项选择题若客户起初在银行买入美元看涨 人民币看跌期权,目前希望进行反向平仓,则下列哪些交易无法实现反向平仓目的?()
A.买入美元看涨/人民币看跌期权B.买入美元看跌/人民币看涨期权C.卖出美元看涨/人民币看跌期权D.卖出美元看跌/人民币看涨期权
多项选择题客户未来有出口项下美元收汇,根据实需原则下列哪些产品可以推荐给客户用于套期保值?()
A.买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权,同时卖出执行价格为7.10的美元看涨期权B.买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权,同时卖出执行价格为7.0的美元看跌期权C.买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权,同时卖出执行价格为7.10的美元看跌期权D.买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权
多项选择题客户在银行有一年美元定期存款,根据实需原则下列哪些产品可以推荐给客户用于套期保值?()
A.远期购汇B.买入美元看跌/人民币看涨期权C.买入美元看涨/人民币看跌期权D.远期结汇
多项选择题关于汇率风险套期保值产品选择正确的是()
A.进口客户签约远期结汇B.进口客户签约远期购汇C.出口客户签约远期结汇D.出口客户签约远期购汇
多项选择题要实现套期保值的目的,在操作中应满足()
A.期货、现货头寸方向相同B.期货、现货期限匹配C.期货、现货头寸大小相等D.期货、现货头寸方向相反