A.常用标准差或方差来衡量波动性大小B.波动性越大,标准差越大,风险越小C.标准差也称波动系数D.不管是单个资产,还是资产组合,都可以用标准差或方差来衡量波动性大小E.资产组合的标准差是0,这表明构成组合的每个资产的标准差必须都是0
多项选择题下面关于现代资产组合理论(MPT),表述正确的是()
A.现代资产组合理论的创始人是马科维茨B.资本资产定价模型(CAPM)由马科维茨的学生威廉夏普发展而来C.资产组合理论主要讨论的是风险与回报之间的关系D.风险套利定价模型(APT)理论由罗斯(Ross)提出E."好的资产组合"的标准是风险与回报匹配,即组合风险最小,同时组合回报最大
多项选择题下面关于资产组合有效边界,表述正确的是()
A.有效边界是不同资金分配下全部可能出现的结果的轨迹B.有效边界上都是"好的组合",即风险既定条件下回报最大,或者回报既定下风险最小的组合C.无论是两个资产构成的组合,还是更多个资产构成的组合,均存在有效边界D.当有无风险资产和风险资产构成的组合,其有效边界是一条曲线E.有效边界上有可能是一条曲线或直线,也有可能是一块不规则的面积
多项选择题下面关于 风险是损失的不确定性 这一风险定义,表述正确的是()
A.突出了风险的损失性和不确定性两大特征B.不适用于描述机会风险C.过于片面,不一定是损失,获利但在预期之外的不确定性同样也可以理解为一种风险D.不适用于描述纯粹风险E.是美国COSO委员会关于风险的定义
多项选择题下面哪些风险的分类是错误的?()
A.风险源B.风险因素C.风险事件D.风险损失E.风险暴露
多项选择题下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正相关的有()。
A.销售利润率B.利息偿付比率C.资产负债率D.流动比率E.资产回报率
多项选择题下列()属于商业银行监管资本。
A.账面资本B.经济资本C.经营资本D.一级资本E.二级资本
多项选择题可能影响声誉的信用风险因素包括()。
A.优质客户违约率上升B.不良贷款率接近5%C.国债交易损失扩大D.贷款损失准备金充足率低于100%E.房地产行业贷款比例超过30%
多项选择题商业银行所面临的()是多维风险,该类风险成因复杂,与其它风险种类的联系和相互作用密切。
A.法律风险B.战略风险C.科技风险D.流动性风险E.声誉风险
多项选择题从资本在不同期限吸收损失的角度来看,商业银行的资本主要可以分为()。
A.账面资本B.经济资本C.破产清算资本D.持续经营资本E.监管资本
多项选择题一般来说,商业银行的打分卡模型中包含下列()指标。
A.企业基本情况B.企业主个人信用C.企业对外合作关系D.企业经营情况E.企业主资产状况
单项选择题杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2.5)
单项选择题下列()属于现金流量分析中融资活动的现金流。
A.分得股利、利润B.处置固定资产、无形资产收到现金C.购买货物支付的现金D.发行债券收到现金
单项选择题关于有效风险及时性的频率要求中,下列()不属于该内容。
A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式
单项选择题对于商业银行来说,拨备覆盖率的定义是()。
A.贷款损失准备/各项贷款余额B.(一般准备+专项准备+特种准备)/各项贷款余额C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款D.贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
单项选择题分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重,判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。
A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较