A.二级资本不能超过银行总体监管资本的50%B.“创新型”工具最多不得超过一级资本的15%C.低级二级资本不得超过核心资本的50%D.高级二级资本只能等于核心资本的30%
单项选择题A银行有3亿美元的贷款和2亿美元的存款。如果贷款的修正久期为2,存款的修正久期为1,那么当收益率每变化1%,A银行的权益价值将变化()
A.-100万美元B.-200万美元C.-300万美元D.-400万美元
单项选择题以下哪个是静态流动性阶梯模型的不足()
A.静态模型只在银行面临流动性问题后给出流动性估算B.静态模型只能预测几天C.静态模型不包括零售和非零售存款之间的差异D.静态模型不包括不确定性分析
单项选择题下列哪一个是银行在极端的流动性危机事件中诉诸的“最后贷款人”()
A.政府债券市场B.从央行借款C.银行间市场D.回购和证券化
单项选择题在美国,外汇衍生品交易通常发生在()
A.一些大型活跃的国际银行之间,其风险也较集中B.互助储蓄银行和大型商业银行之间,风险较独立C.所有有国际分支机构的银行之间,风险在交易暴露的基础上广泛分布D.有国际业务的区域银行之间,风险依赖于特定衍生品交易
单项选择题为了帮助客户对冲外汇风险,一个地区性小银行寻求进入一个对冲外汇交易。它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会()
A.大陆交易所B.芝加哥商品交易所C.东京期货交易所D.泛欧交易伦敦国际金融期货期权交易所
单项选择题以下四个有关商品交易的描述,哪一个是正确的?()
A.商品市场比债券市场的流动性低B.银行没有直接的商品暴露C.银行的场外交易合约主要是为了管理自己的商品资本D.客户频繁与银行交易实物商品
单项选择题张三管理一个包含所有投资级别债券的投资组合。添加以下哪一个级别的债券将最大限度地减少其投资组合的信用风险?信用评级为()的债券。
A.BB.AC.DD.C
单项选择题下列哪项不是风险报告的用途()
A.识别需要重点管理的特殊情况B.指定风险调整资本回报率RAROC如何在银行内最大化C.评估银行的整体风险水平D.对不同交易或者业务部的相对风险进行展示
单项选择题以下哪一个市场风险指标是用来评估银行的收益敏感性()
A.收益风险压力测试B.风险价值返回测试C.大型风险暴露的识别D.现金流压力测试
单项选择题以下哪些因素通常会增加信用利差?()
A.风险溢价减少B.发行人违约损失率的降低C.发行人违约的可能性增加D.减少预期损失
单项选择题A保险公司只允许投资于投资级债券,同时无需顾虑信用、违约或降级风险。为了最大限度的提高利息收入,应在以下评级的债券投资哪一种?()
A.AB.AAAC.AAD.B
单项选择题以下四个活动中哪一个不是每日VaR程序的组成部分?()
A.以delta-gamma方法计算投资组合风险B.更新单独风险因子模型C.生成VaR风险报告D.更新因子相互关联关系
单项选择题为了在收货季节保护橙汁的价格并锁定在目前的价位,一个农民决定对冲他的整个橙汁的收益。以下四个策略中哪个将让农民完成对冲锁定价格的目标,使他得到最终对冲的金额量()
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最远离橙子最终的收获期D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
单项选择题以下四个陈述中哪一个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点()
A.类似股权期货头寸,总回报接收方并没有得到支付的股息B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本C.和正规的技资组合再平衡策略类似,总回报接收方需要修改交易头寸的大小D.总回报接收方没有任何投票权
单项选择题以下四个例子中的哪一个不会被认为是一个典型的市场风险的来源()
A.利率期限结构的意外变化B.日元兑美元贬值C.由于新油田的发现,石油价格的变化D.利率较高导致的商业抵押贷款的违约率增加