A.市场和基差风险 B.基差及信用风险 C.市场风险和信用风险 D.市场风险和流动性风险
单项选择题债券的修正久期描述的是（）。
A.收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比 B.当收益率上升1个基点时，债券价值的变化 C.收益率变化1%时，债券价格变动的百分比 D.收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
单项选择题A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）
A.0.01 B.0.02 C.0.025 D.0.03
单项选择题不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
A.一个空头总体回报互换头寸 B.一个多头总体回报互换头寸 C.一个空头债转股互换 D.一个多头债转股互换
单项选择题以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？（）
A.一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去买入标的金融工具 B.一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去卖出标的金融工具 C.一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具 D.一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具
单项选择题银行客户准备支付其在巴西的供应商1亿巴西雷亚尔，他要求A银行买入澳元并出售巴西雷亚尔。A银行并没有持有雷亚尔，所以在市场上要求一个巴西雷亚尔对澳元的买入价，市场价是100：1.该行对其客户报出的巴西雷亚尔兑澳元的卖出价是101：1.银行立即以市场价买入雷亚尔并完成外汇交易。本次交易对银行风险状况的影响是什么？（）
A.本次交易消除了流动性风险 B.本次交易消除了交易对手风险 C.本次交易消除了市场风险 D.本次交易消除了操作风险
单项选择题在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？（）
A.市场波动率 B.利率 C.做市商之间的竞争 D.市场深度
单项选择题在大萧条之前的整个20世纪20年代，伊瓦尔-克鲁格为急需资金的欧洲国家提供贷款，援助这些国家重建在第一次世界大战中遭蹂躏的城市，并促进了昂贵的基础设施、商业和工业的重建。为了偿还主权债务，欧洲各国政府为克鲁格和他的下属公司在他们的国家提供了某些重要的生产和销售的垄断权。在20世纪30年代初，克鲁格先生通过他的下属公司获得了一种产品的垄断和分销的权力，此产品是什么？（）
A.阿司匹林 B.火柴 C.圆珠笔 D.克鲁格
单项选择题以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）
A.跨周期信用等级模型（TTC） B.时点信用等级模型（PIT） C.前瞻性信用等级模型 D.动态储备信用等级模型
单项选择题A银行的交易对手在场外市场交易上违约2千万美元，一年后A银行以1百万的成本回收了1千万美元。当时市场条件下的折扣率是10%，那么以下哪项是对清偿率最好的估计？（）
A.0.36 B.0.41 C.0.28 D.0.48
单项选择题交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。
A.不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算 B.违约风险暴露与违约概率可能是负相关的 C.抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险 D.传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的
单项选择题A银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户，要求该客户提供高质量的金融资产：价值8000万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔II和其内部评级法，在使用该抵押品时需要的监管资本是多少？（）
A.160万欧元 B.16万欧元 C.1万6千欧元 D.1千6百欧元
单项选择题下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？（）
A.会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升 B.监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升 C.经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升 D.信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升
单项选择题以下四个统计数据通常有利于国家的信誉，除了（）。
A.高公共债务水平 B.低通货膨胀 C.高投资 D.低失业率
单项选择题达尔塔银行探讨资产证券化业务。它最不可能使用证券化来（）。
A.为新增债务的发行提供现金源 B.从战略上释放风险和监管资本来重新调配 C.开发银行的新利润中心 D.增加银行资产负债表的透明度
单项选择题以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
A.信用风险价值 B.违约概率 C.违约损失率 D.修正久期
