A.久期缺口分析B.现金流缺口分析C.抵押品分析D.信用损失分析由联邦存款保险公司建议，银行为了衡量流动性问题……

单项选择题银行的资金部门通常管理以下几部分，除了（）

A.银行的资产和负债
B.银行的流动性
C.银行的资本
D.银行的业绩估计

单项选择题一个风险分析员试图评估他目前的资产负债组合，并确定其对利率变动的敏感性。通常选用以下四个度量中的哪一项（）

A.修正久期
B.违约久期
C.有效久期
D.麦考利久期

单项选择题资产证券化的过程是指银行怎样的过程（）

A.购买债券，债券利息支付和本金偿还由银行资产构成的“池”所产生的现金流来提供
B.出售债券，将其获得利息支付和本金偿还的法定权利转移给债务持有人
C.确保流动资产的安全
D.将资产从资产负债表上转移出并发行以该资产作抵押的债券

单项选择题在99%的置信度夏，G 银行的年风险价值（VaR）为2000万美元：而在95%置信度下，H 银行的年风险价值（VaR）为1000万美元。哪家银行更危险？（）

A.在风险价值（VaR）来衡量，G 银行的风险是H 银行的两倍
B.以风险价值（VaR）来衡量，H 银行的风险是G 银行的两倍
C.由于置信度不一样，我们不能作出任何结论
D.因为是用相同的置信度测量的，这两家银行是同样危险的

单项选择题以下四个关于银行经济资本的描述哪一个是正确的？（）

A.经济资本衡量经济相对于银行的表现
B.经济资本所反映的可能损失是银行通过风险模型估计出来的可承受损失
C.经济资本是由外部机构所施加的规则决定
D.经济资本是银行在未来所产生的收益的现值

单项选择题以下四个有关风险调整资本回报率（RAROC）的陈述中哪一个是最正确的？RAROC 是对于（）最好的估计。

A.交易组合或银行业务单位的风险与资本回报之比
B.交易组合或业务单位的风与风险价值（VaR）之比
C.交易组合或银行业务单位的风险与预期收益之比
D.交易组合或银行业务单位的预期收益与风险价值之比

单项选择题在极端的流动性危机中，以及哪一个是美国银行的“最后贷款人”（）

A.美国国债市场
B.贴现窗口
C.伦敦银行同业拆借利率市场
D.期货市场

单项选择题以下陈述中的哪一个正确地指出了银行开发的经济资本模型的缺点（）

A.经济资本模型提供了前瞻性的银行风险评估
B.由于经济资本模型反映了银行资本充足率的内部评估，因此不能与由其他银行开发的经济资本模型进行比较
C.经济资本模型需要的计算，通常需要较低的精确度
D.经济资本不考虑杠杆率和资产负债表外活动

单项选择题一名风险分析师正在寻求增加银行对利率变化的敏感度。以下四个策略中哪一个在完全正确实施时，会使得银行净利息收入随着利率上升而增加（）

A.减少贷款的平均重新定价时间，同时增加存款的重新定价时间
B.增加利率敏感性资产持有时间，同时降低利率敏感性负债的持有时间
C.同时降低其利率敏感性资产和利率敏感性负债的持有时间
D.降低存款性融资，增加短期银行同业间拆借融资的数额

单项选择题以下四个陈述中哪一个正确定义了一个普通看涨期权（）

A.看涨期权赋予认购期权买方义务，但不是权利，用约定的价格在未来购买相关标的资产
B.看涨期权赋予认购期权买方义务，但不是权利，用约定的价格在未来卖出相关标的资产
C.看涨期权赋予认购期权买方权利，但不是义务，用约定的价格在未来购买相关标的资产
D.看涨期权赋予认购期权买方权利，但不是义务，用约定的价格在未来卖出相关标的资产

单项选择题下列四个选项中哪一个正确指出清算所交易活动的目的（）

A.降低交易对手风险和流动性风险
B.减少基差风险和市场风险
C.减少操作风险和信用风险
D.减少市场风险和信用风险

单项选择题约翰拥有价值200万美元的债券投资组合，久期为10，基点现值（PVBP）为4，700美元。他必须采取什么样的头寸以对冲投资组合受期限结构小幅平行变化而产生的影响？（）

A.久期为10的价值200万美元的多头头寸
B.久期为1的价值2000万美元的多头头寸
C.久期为10的价值200万美元的空头头寸
D.久期为1的价值2000万美元的空头头寸

单项选择题基点现值（PVBP）是对债券的风险进行量化的方法之一，它描述的是（）

A.收益率增加0.01%引起的债券价值的变化
B.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比
C.债券在收益率等于1%时，未来现金流量的现值
D.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比

单项选择题投资组合经理对计算他的债券投资组合的风险很有兴趣。下列哪项度量久期对利率的敏感性（）

A.修正久期
B.收益曲线
C.凸度
D.信用利差

单项选择题设定风险限额是公司治理、风险治理和风险管理的重要组成部分。通常情况下，风险限额的设置有几个论据。以下四个中哪一个是支持设定风险限额的论据？风险限额是用来（）

A.控制和减少了银行的历史风险暴露
B.预测未来的风险
C.对特定业务单位进行分配风险
D.评估风险管理职能的效率