A、25份B、40份C、100份D、20份某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下……

单项选择题期权投资组合Vega指的是（）。

A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

单项选择题如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、无法确定

单项选择题已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确

单项选择题对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。

A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元

单项选择题行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元