A.RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队B.RCSA按设定的标准测试控制的有效性……

单项选择题一家大型国际银行的操作风险管理团队，实施业务连续性计划（BCP）。以下哪些BCP活动超出巴塞尔II操作风险的定义，并不代表该协定中确定的操作风险类别？（）

A.社会距离的要求
B.业务中断
C.系统故障
D.实物资产的损坏

单项选择题美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）

A.外汇汇率
B.公司债券的信用利差
C.权益市场价值的变化
D.欧洲的利率

单项选择题以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）

A.交易员可以通过交易标的工具来规避风险
B.交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
C.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
D.通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

单项选择题两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）

A.15%
B.25%
C.45%
D.65%

单项选择题以下四个陈述中有关商品衍生品风险的哪一个是错误的？（）

A.由于不同地区的需求/供给平衡，和各地区之间不同的运输成本，在英国北海布伦特原油对英国买家和阿拉伯轻质原油在新加坡的买家比价值不一样，因此产生了基差风险
B.日历价差代表一个特殊的情况下的基差风险，其发生在商品期货价格的相对价格不一致
C.在大多数的商品中，最长期的合同是最不稳定的，而短期的远期合约的波动最小的
D.一些商品可以是逆价差，且具有很强的季节性元素

单项选择题2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）

A.TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
B.TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
C.银行间贷款和美国国债的利率都增加
D.TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加

单项选择题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元

A.1年
B.3年
C.5年
D.7年

单项选择题下列四个选项哪一个不是货币掉期的典型组成部分？（）

A.最初名义金额的货币兑换
B.在每个付款日期交换的名义金额
C.定期交换支付给不同货币的利息
D.最后一个付款日需要对货币名义金额的互换

单项选择题某银行专注于零售银行市场，并有大量的零售客户和数量有限的商业客户。由于其集中的零售客户，银行很难有效地管理其资产负债表的结构。下列哪一个零售银行的特性解释这个挑战的来源？（）

A.有广泛的零售客户基础的银行通常要满足合同义务与客户行为特性之间的差异，而不是简单对关系的考虑
B.吸引和经常保留零售客户包括提供商业信贷产品，其特点与批发市场产品十分相似
C.零售产品的价格往往有较少的营销的考虑，更与当时银行间市场的价格挂钩
D.零售客户的行为明显违反了合同义务，因为这些合同通常提供具误导性的对实际义务性质的陈述

单项选择题为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）

A.市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
B.在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
C.监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本
D.由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处

单项选择题某银行有400万美元现金和500万美元的贷款即将在明天到期，其中贷款的违约率估计在1%。所得款项将存放过夜。银行购买的债券900万美元将在两天内结算，一名客户将在三天内支付800万美元以购买商业票据。该商业票据不会被更新。在随后的哪一天，银行将预期有一个负的现金状况？（）

A.第2天
B.第2天和第3天
C.第3天
D.第1天，第2天和第3天

单项选择题巴塞尔Ⅱ资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8％扣除资本要求，是一种多少的风险权重？（）

A.100％
B.250％
C.500％
D.1250％

单项选择题国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）

A.当地市政基本财政状况的变化
B.在一个内部评分模型中对各种非评级产品的级别进行更改
C.在相应信用评级，信用等级或信用评分没有变化时，要改变价格
D.贷款回收率的变化是一个经济指标的函数

单项选择题下列四个选项之一，哪一个不代表银行补偿性余额的好处？（）

A.在账户违约时，通过把资金从这些存款账户转移走，补偿性余额将抵消银行的风险敞口
B.由于补偿性余额不能在短时间内被取出，如果有的话，他们不被视为交易账户和有能力为银行提供了稳定的资金，从而减少依赖较为波动的外部银行间的资金来源
C.补偿性余额增加银行债务人的违约的预期损失率，改善资本结构，资产类型和避免延迟付款
D.由于补偿性余额减少借款人的贷款额，贷款的收益回报的增加，进一步扩大银行的利差和盈利能力

单项选择题如果银行遵循市场风险修正案，就必须能够对所有（）中的业务进行盯市。

A.银行账户
B.银行交易帐户
C.A和B