A.基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B.基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C.……

单项选择题某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构 则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）

A.Ⅱ，Ⅲ和Ⅳ
B.Ⅰ，Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅱ和Ⅳ

单项选择题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

A.2天
B.3天
C.5天
D.10天

单项选择题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

单项选择题假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）

A.在100万和200万之间
B.在200万和300万之间
C.在0和100万之间
D.小于0

单项选择题在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）

A.对冲的流动性差异
B.对冲的产品差异
C.对冲的期限差异
D.对冲的波动差异