A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ导致代表性启发偏差的原因包括（） Ⅰ.对先验概率的不敏感 ……

单项选择题过度自信会引发一系列的效应，包括（） Ⅰ．控制力幻觉 Ⅱ．赌场资金效应 Ⅲ．事后聪明偏差 Ⅳ．沉没成本效应

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组合P中的投资比例相同，并且这两种股票的收益率的方差相等。那么当股票A和股票B之间的相关系数（） Ⅰ．发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化 Ⅱ．等于－1时，投资组合P的方差最小 Ⅲ．等于0时，投资组合P的方差最大 Ⅳ．等于1时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险

A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（） Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式 Ⅱ.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数 Ⅲ.市场均衡时切点组合的β系数为1 Ⅳ.证券B系数测度了证券非系统风险

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ

单项选择题根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（） Ⅰ．无风险证券与市场组合的再组合是有效组合 Ⅱ．有效组合与市场组合的相关系数为1 Ⅲ．有效组合完全消除了非系统风险 Ⅳ．一个有效组合肯定落在证券市场线，而非有效组合落在证券市场线以外

A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

单项选择题资本资产定价模型的假设条件包括（） Ⅰ．投资者能够发现市场上的套利机会 Ⅱ．证券上的收益率具有单因素模型所描述的生成过程 Ⅲ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全一致的预期 Ⅳ．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ